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號稱“永不輸錢”的馬丁格爾策略究竟該怎麼用?

http://finance.sina.com   2019年11月28日 05:05   北京同乐城国际线址網

  馬丁格爾策略是投機領域最經久不衰的交易策略之一,理論上可以做到穩贏,至今仍有無數人爲之沉迷,爲之潛心研究。

  本文來自交易者日記,作者 獵戶座交易日記,未經允許禁止轉載

  做交易的本質是交易概率,每一次下單,沒有人敢說可以百分之百穩贏。當你點下鼠標,爲你看好的品種方向下注時,風險就已經存在了。很多人交易了十次可能賺錢的次數只有三次。但不要小看了30%的勝率,如果交易的時間、入場的點位和倉位運用得當,也是一筆不小的盈利。

  “馬丁交易策略”是一種基於18世紀流行於法國的賭博方式的交易策略。該策略的主要原理爲將交易者每次虧損的賭注加倍, 如此一來,當博弈者贏的時候(每次均視爲賭注100%的贏/虧),不僅會收回先前的損失,還會獲得第一次賭注總額的收益。假設一個人有無限多的資金,那麼該策略一定可以達到目的,因爲使用無限多的賭注,具有一定概率的結果必然能夠實現 。問題就在於沒有交易者擁有無限多的資金,因此使用該策略最終會導致爆倉。

  那麼問題來了,有沒有一種用有限資金,做切實可行的馬丁策略呢?

  你別說,還真的有。下面用最常見的外匯交易來進行說明。

  首先要做波動比較大且能有一定趨勢的外匯交易品種,常見的有歐美、美日、鎊美等交易品種。以鎊美爲例子:

  以上是2019年6月初到2019年11月27日的鎊美走勢,劃成三個區域,下方最底層的區域是階段性底部,在此時做賣出,風險大於收益。

  下方往上倒數第二個區域是盤整區域,多空皆可。最上面的區域是突破區域,此刻買入是不二選擇。

  可以看出,做交易首先要明確趨勢方向。大方向如果錯了,比如在第二個區域賣出,結果直接來到第一個區域,投的越多虧損也會越多。無限制的虧損是十分可怕的,無限制的加倉只能是不斷虧損,最終成爲交易者的噩夢。

  在做馬丁策略前,先用小規模的資金試探行情的方向,比如在圖上所示的鎊美行情最底部多試探多等待,看是否還有下跌的可能。如果如圖出現了日線級別的雙重底乃至三重底,之前即便有馬丁策略的賣單也應該歇一歇了。首先用小規模的資金做方向試探,待通過時間與空間驗證趨勢方向後,馬丁策略再執行。

  比如交易者有1萬美金,可以用200、400、800、1600這種方式進單。當然如果單純用倍投,和太大的倍投基數也有危險。比如在盤整階段,交易者很可能因爲自己源源不斷的投入感到緊張。我們可以把投入資金的基數降低,比如一萬美金用100美元起步,倍投係數降低到1.5以內,例如用1.3的倍率,100美元起步。100、130、169累進倍投。因爲佔用的資金量比較小,操作起來風險相對較小了。

  以上是資金投入和倍投關係的比例圖,可見採用低倍率的倍投,佔用的資金非常小,對交易者的壓力相對也小。爲了確保資金安全,建議用低倍投相對較好。即便用馬丁策略建倉也不能滿倉投注。最好倉位能控制在總資金量的30%以內,建倉次數不高過6次。

  馬丁格爾策略應被視爲資金管理的一部分。它既不是一種交易策略,也不是一種交易機制;馬丁格爾策略尤其適合在趨勢交易中使用,只要交易者對趨勢的把握足夠正確和自信並設置好風險回報比,那麼在整個區間交易中,即便我們的盈利大於虧損,賬戶依然能夠獲利;交易心理對整個交易的成功與否十分重要,交易員可在適當時機調低投資倍數,進而起到調整心態的作用;馬丁格爾策略對資金的依賴度較高,交易員在嘗試應用該策略時,要保證賬戶中有足夠的資金,同時每次的交易規模不應過大,確保交易可控。

  在馬丁策略頭寸管理方法中,逆勢加倉也有風險。這指的是在一系列虧損的交易中,交易者應當持續雙倍加倉,直到趨勢反轉,那麼在第一筆盈利時,他之前的虧損都能立即被抹平。這一策略的目的只有一個,就是讓第一筆盈利就能彌補之前的所有虧損。難點在於,一味的雙倍加倉會將交易者的賬戶置於更大的風險。如果交易者已經因連續虧損造成報復交易或者衝動的情緒,那麼馬丁格爾策略只會讓整個賬戶迅速陷入重大虧損。

  由此可以看出,馬丁策略必須建立在客觀的行情分析之上,即便在倍投3次以內的情況下發現有虧損,也要迅速砍倉。選擇新的方向做倍投,注意每次投注不一定要雙倍,用1.1、1.2、1.3....做累進也不錯。切記要以趨勢爲指引,做好馬丁策略,不能一味死扛,一旦逆勢要迅速離場;要尋找適合的馬丁策略實施點位,以博取利潤。

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